Descubre las diversas disciplinas que se relacionan con la ingeniería financiera
La ingeniería financiera hace uso de técnicas matemáticas para resolver cuestiones en el área de las finanzas. Es conocida por otros términos como matemáticas de las finanzas, finanzas cuantitativas y finanzas informáticas.
Ingeniería financiera definición
La ingeniería financiera es el proceso de utilizar modelos matemáticos, teoría financiera y habilidades de programación informática para tomar decisiones relacionadas con los precios, la cobertura, la negociación y la gestión de carteras. Su objetivo principal es controlar con precisión el riesgo financiero asociado a una estrategia o producto financiero. Este campo de estudio se puede aplicar a una amplia variedad de activos, como acciones, bonos, productos básicos como petróleo o oro, así como derivados, swaps, futuros, forwards, opciones e instrumentos con opciones integradas. Para convertirse en ingeniero financiero, es necesario tener un conocimiento sólido sobre productos y mercados financieros, teoría financiera básica, herramientas matemáticas como probabilidad, series de tiempo y estadísticas, investigación de operaciones, simulación Monte Carlo, gestión de riesgos, ecuaciones diferenciales y software de ingeniería.El arte de utilizar técnicas financieras En qué consiste
La ingeniería financiera se fundamenta en herramientas de matemáticas aplicadas, informática, estadística y teoría económica. Se podría considerar como ingeniero financiero a cualquier persona que utilice técnicas en finanzas, como un programador en un banco o un estadístico en una oficina gubernamental relacionada con la economía. Sin embargo, la mayoría de los profesionales restringen este término a alguien con una educación completa en herramientas de finanzas modernas y cuyo trabajo esté basado en la teoría financiera. A veces, se restringe aún más, limitándose a aquellas personas involucradas en la creación de nuevos productos y estrategias financieras. La ingeniería financiera desempeña un papel fundamental en el mercado de derivados, impulsado por la demanda de los clientes. Esto incluye activities de modelado cuantitativo, programación, negociación y gestión de riesgos de productos derivados, cumpliendo con las regulaciones y los requisitos de capital y liquidez establecidos en Basilea.Tesis de ingeniería financiera
La tesis consta de tres ensayos enfocados en la aplicación de técnicas de investigación operativa a problemas en la ingeniería financiera.
Entre estos problemas se destacan la optimización de la cartera y los precios de las opciones.
En el primer ensayo, se aborda el hecho de que los valores derivados son equivalentes a determinadas estrategias dinámicas de negociación en mercados completos.
Lo interesante de esto es que puede ser posible construir carteras de inversión que imiten estas estrategias dinámicas, como por ejemplo, reglas de asignación de activos.
Para explorar esta posibilidad, se plantea el siguiente problema: encontrar un conjunto de opciones al inicio del horizonte de inversión que se acerque lo más posible a la política de inversión dinámica óptima.
A través de diferentes combinaciones de preferencias, dinámica de retorno y criterios de optimalidad, se resuelve este problema demostrando que con ciertas condiciones, una cartera compuesta por unas pocas opciones europeas puede ser un excelente sustituto para políticas de inversión más complejas.
Objetivos y beneficios
1. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LAS LÍNEAS APROPIADAS
En ocasiones, el control financiero tiene como objetivo principal asegurar que todo esté funcionando adecuadamente. Se comprueba que los niveles y metas financieras establecidos para las ventas, ingresos, beneficios, etc., se estén alcanzando sin mayores cambios. Esto aumenta la seguridad y confianza de la compañía, fortaleciendo sus estándares operativos y procesos de toma de decisiones.
2. DETECTAR ERRORES Y ÁREAS DE MEJORA
Cualquier tipo de irregularidad en las finanzas de una empresa puede poner en riesgo el logro de sus objetivos generales. Esto puede resultar en una pérdida de competitividad frente a otras organizaciones y, en algunos casos, incluso puede amenazar su supervivencia. Por lo tanto, es esencial detectar rápidamente cualquier irregularidad.
Además, también es importante identificar diversas áreas y circuitos que, aunque no presenten problemas o anomalías graves, puedan mejorarse en beneficio de la empresa en su conjunto.
Ingeniería financiera campo laboral
El ámbito de la ingeniería financiera ha incorporado vehículos especulativos a los mercados. Entre ellos se encuentran instrumentos como el Credit Default Swap (CDS), que surgieron en los años 90 para ofrecer protección contra posibles impagos en bonos como los municipales.
No obstante, estos productos derivados llamaron la atención de los bancos de inversión y especuladores, quienes descubrieron que podían obtener beneficios mensuales apostando con ellos.
De hecho, el vendedor o emisor de un CDS, normalmente un banco, recibiría pagos mensuales de los compradores del swap como prima. El valor del CDS depende de la supervivencia de una empresa: los compradores del canje apuestan a que la empresa entre en bancarrota, mientras que los vendedores brindan protección a los compradores ante cualquier suceso negativo.
Ingeniería financiera máster
El Máster en Finanzas Corporativas (MCF) es un programa anual en idioma inglés que ofrece una experiencia intensiva y estimulante. Este curso está diseñado para dotar a los estudiantes de los conocimientos y habilidades necesarios para impulsar la innovación y dominar diversas técnicas y herramientas internacionales de gestión financiera. Ya sea que trabajen para una empresa o una institución, nuestros alumnos son formados como una élite de profesionales financieros altamente capacitados, con las herramientas adecuadas para llevar su carrera al más alto nivel.BUSCADOR DE ESTUDIOS
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Ingenieros financieros famosos
La política fiscal es una herramienta utilizada por los gobiernos para ajustar su gasto y los impuestos con el objetivo de controlar e influir en la economía de una nación. Se considera como la contraparte de la política monetaria, que es utilizada por los bancos centrales para regular el suministro de dinero en una nación.
Por otro lado, la política financiera abarca las medidas adoptadas para regular y supervisar los sistemas financieros y de pago, incluyendo mercados e instituciones, con el propósito de fomentar la estabilidad, eficiencia y protección de los activos de los clientes y consumidores.
A inicios de la década de los 90, se establecieron los primeros programas de ingeniería financiera. Con el crecimiento en número y tamaño de estos programas, actualmente se utiliza el término "ingeniero financiero" para referirse a alguien que posee un título en este campo.
